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耐候钢板现货信息

耐候钢板模型对我有色市场的铜、铝、锌、铅、镍、锡期货价格和现货价格之间的引导机制进行了实证研究。定量描述了期货市场在价格发现机制中的实现机理和期、现货价格之间的动态调整关系。耐候钢板模型统计分析结果得出:铜、锌、铅、镍、锡五个有色属品种的期货导致商品价格波动幅度加大,并与其他融资产价格产生联动,这种现象称之为商品融化。随着大宗商品融化程度加深,商品期现价格的波动也随之加剧,因此有可能削弱了其期货市场的价格发现功能,本文对此进行研究。本文认为融资本大量介入是导致基差波动加大的要因素,因此可通过比较各时间段的基差波动率来分析商品市场融化程度,然后分阶段比较期货市场的价格发现功能,据此得出本文结论。本文以我市场和铝市场为研究对象,使用t检验分析基差波动率的大小关系,结果表明铜市场在2006年之后融化程度加深,而铝市场与之相反。耐候钢板协整检验的结果表明融化没有破坏期现价格之间的长期均衡关系;Granger因果关系检验的结果则显示融化对期现价格之间的引导关系的影响不确定;由于Granger因果关系检验的结论只是一种统计意义上的“因果性”,不能准确地体现价格发现的内涵,所以本文进一步使用改进的信息份额(MIS)模型分析期货市场在价格发现过程中的贡献度。现货价格变动呈现双向引导关系而铝期货价格变动单向引导现货价格变动。其中耐候钢板、锌、铅、镍、锡的期货价格对于修复短期非均衡状态作用显著,而耐候钢板、锌、锡的现货价格对于修复短期非均衡状态作用显著。对于修复短期非均衡状态,期货价格具有反向调节作用而现货价格具有正向调节作用。


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